การแสวงหากำไรที่มั่นคงในตลาดฟอเร็กซ์

ในตลาดฟอเร็กซ์ การแสวงหากำไรที่มั่นคงและเป็นระยะยาวเป็นเป้าหมายที่นักลงทุนทุกคนใฝ่ฝัน แต่อันที่จริงนักลงทุนส่วนใหญ่กลับล้มเหลว สาเหตุของความล้มเหลวมาจากหลายประการ เช่น การเทรดสวนกระแส ขาดการหยุดขาดทุนในเวลาที่เหมาะสม การเทรดเกินตัว เป็นต้น แต่ผู้เขียนเชื่อว่าการเทรดที่ไม่มีหลักการเป็นสาเหตุหลัก วิธีที่ดีที่สุดในการขจัดการขาดทุนและไปสู่ความสำเร็จคือการสร้างระบบการเทรดที่ใช้งานได้จริงและปรับปรุงผ่านการฝึกฝน นอกจากนี้ ผู้เขียนและเพื่อนๆ ได้มีโอกาสประสบกับการขึ้นและลงในตลาดฟอเร็กซ์เป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งปี 2000 จึงเริ่มศึกษาและพัฒนาระบบการเทรดฟอเร็กซ์

ความต้องการด้านเวลาในการออกแบบระบบการเทรด

ในการออกแบบระบบการเทรด สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือสไตล์การเทรดที่นักลงทุนตั้งใจจะใช้ ว่าจะเป็นการเทรดแบบรายวัน (Short-term) การเทรดระยะกลาง (Medium-term) หรือการเทรดระยะยาว (Long-term) ตัวอย่างเช่น ระบบการเทรดระยะสั้นอาจใช้สัญญาณจากกราฟ 5 นาทีหรือ 15 นาที ระบบการเทรดระยะกลางอาจใช้สัญญาณจากกราฟ 60 นาทีหรือกราฟรายวัน ระบบการเทรดระยะยาวอาจใช้สัญญาณจากกราฟรายสัปดาห์หรือกราฟรายเดือน

ความต้องการด้านความสมบูรณ์ของระบบการเทรด

เมื่อมีการระบุสไตล์การเทรดแล้ว จะต้องสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อชัดเจนในการตัดสินใจแนวโน้มทิศทาง ขนาด และระยะของแนวโน้ม ระบบการเทรดควรรวมถึง 3 ย่อยของวิธีการ ได้แก่ การวินิจฉัยแนวโน้ม การเลือกเวลาและราคา และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ชัดเจน: เมื่อใด ราคาใด และในทิศทางใดควรเปิดตำแหน่งเท่าใด? การตั้งค่าการหยุดขาดทุนควรทำอย่างไร? จะทำการปิดตำแหน่งอย่างไร?

การประเมินประสิทธิภาพของระบบการเทรด

หลังจากออกแบบระบบการเทรดเบื้องต้นแล้ว ต้องใช้ข้อมูลการเทรดประวัติทั้งหมดเพื่อทำการจำลองเชิงวิเคราะห์ระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบและปรับปรุงพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการออกแบบระบบการเทรด

1. กำหนดทิศทางหลักในช่วงปีที่ผ่านมา

โดยพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิค (โดยหลักการคือการจัดเรียงจุดสูงและต่ำของกราฟรายสัปดาห์ ระดับราคาที่เริ่มต้น และระยะเวลา) และปัจจัยพื้นฐาน (จำนวนสัญญา ราคาสินค้า เป็นต้น) สามารถกำหนดได้ว่าทิศทางหลักเป็นขาขึ้น ขาลง หรือการผันผวนในราคาที่กว้าง (เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นราคาและราคาแตกต่างกันประมาณ 20%) และต้องพิจารณาในระดับไหน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนในการระบุการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ให้งดทำการเปิดตำแหน่งตรงข้ามในช่วงการเก็งกำไร การพยายามจับจุดสูงสุดหรือต่ำสุดอาจมีค่าใช้จ่ายสูง การเลือกที่จะกินเฉพาะตัวกลางโดยทิ้งหัวและหางเป็นทางเลือกที่มีความชาญฉลาดมากที่สุด

2. การเลือกประเภทสินค้า เดือนสัญญา ทิศทางการเข้าและจังหวะการเข้าสู่ตลาด

A. ในการทำการเทรดระยะกลาง ควรวางแผนการลงทุนโดยเลือกสินค้าการเทรด 1-2 ประเภท B. เข้าร่วมการเทรดในสัญญาหลักที่มีการถือครองสูงสุดในเดือนที่ไม่มีการส่งมอบ C. ในช่วงการเก็งกำไร ให้นำเสนอการเปิดตำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อทำการเทรดตามกระแส D. ตั้งค่าตำแหน่งหลักและเวลาปิดตำแหน่งสำหรับการทำกำไร

3. การบริหารจัดการเงินทุน

A. ขนาดตำแหน่งหลักควรอยู่ที่ 10%-30% ของเงินทุนที่ใช้ได้ (ในช่วงที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ให้ใช้เพียง 10%) แต่ไม่ควรเกิน 1% ของการถือครองรวมของสัญญา B. ต้องอดทนต่อการผันผวนในระหว่างวัน แต่เมื่อไปถึงจุดหยุดขาดทุนต้องปิดตำแหน่งทันที C. หลังจากที่ตำแหน่งทั้งหมดไปถึงจุดสูงสุด บริหารจัดการประสิทธิภาพการเทรดยังให้ได้ตามที่วางแผนไว้ D. เมื่อต้นทุนบัญชีขาดทุนถึง 10% ควรปิดตำแหน่งทั้งหมดและรอช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้า E. เป้าหมายผลตอบแทนประจำปีควรมีมากกว่า 50%