แนวทางการเทรดฟอเร็กซ์

ในอดีตมีชื่อเรียกว่า กลยุทธ์การล็อกสถานะ ดังนั้นในเวลานั้นการปลาตกก็คือการล็อกสถานะ แต่ความเข้าใจของฉันในขณะนั้นผิด วิธีการตกปลาแบบธรรมดาควรเป็นแบบทางเดียว แม้ว่าจะสร้างสถานะสองทางก็เป็นเพียงเพื่อพิจารณาในการลดความเสี่ยง

เข้าใจแนวทางการตกปลา

ก่อนอื่นให้เข้าใจแนวทางการตกปลา ด้านล่างนำคำอธิบายถึงวิธีการตกปลาแบบมืออาชีพมาให้: กลยุทธ์ในรูปแบบพื้นฐานที่สุดคือ ทำการซื้อ EURUSD พร้อมๆ กันกับการซื้อ USDCHF (จุดประสงค์คือการป้องกันความเสี่ยงในทิศทางเดียว) ทำการซื้อ EURUSD: ที่ราคาในปัจจุบันภายในช่วง 200 จุด ให้วางคำสั่งซื้อทุกๆ 25 จุด โดยแต่ละคำสั่งซื้อไม่ตั้งจุดหยุดขาดทุน เป้าหมายการทำกำไรในการปิดสถานะที่ 25 จุด

การดำเนินการ

ทำเช่นเดียวกันกับการซื้อ USDCHF: ที่ราคาในปัจจุบันทั่วๆ ไปภายใน 200 จุด ให้วางคำสั่งซื้อทุกๆ 25 จุด โดยไม่ตั้งจุดหยุดขาดทุน และมีเป้าหมายการทำกำไรในการปิดสถานะที่ 25 จุด

การตรวจสอบการทำกำไร

ดำเนินการตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ทำกำไรตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละวัน ถ้าหากมีคำสั่งใดที่ได้รับผลกำไรแล้ว เช่น ซื้อที่ราคา 1.2000 และปิดที่ราคา 1.2025 แล้วให้เปิดคำสั่งซื้อใหม่ที่ราคา 1.2000 โดยรวมแล้วสรุปได้ว่าควรมีคำสั่งซื้อทุกๆ 25 จุด หากคำสั่งซื้อที่ราคาใดที่ยังไม่ได้รับผลกำไร ให้ไม่ทำการซื้อคำสั่งใหม่ในระดับราคาที่นั้น

ลักษณะเฉพาะของวิธีการตกปลา

จะเห็นได้ว่าลักษณะของวิธีการตกปลาแบบพื้นฐาน ได้แก่ (1) การเปิดสถานะทางเดียว ( 2 ) การเปิดสถานะตามช่วง ( 3 ) ไม่เปิดสถานที่ในช่วงราคาเดียวกันซ้ำ ( 4 ) ไม่มีการตั้งจุดหยุดขาดทุน ( 5 ) มีกำไรปิดสถานะที่แน่นอน

แนวคิดของวิธีการตกปลา

แนวคิดของวิธีการตกปลาคือ ราคาฟอเร็กซ์มีการแกว่งตัว ความสูญเสียชั่วคราวจึงไม่เป็นไร มันจะทำให้เราได้รับกำไร

การวิเคราะห์วิธีการตกปลา

ลองสมมุติว่าทิศทางการเปิดสถานะคือแนวโน้มขาลง ทุกๆ สถานะ 0.01 ล็อต ช่วงราคาคือ 100 จุด (คือเปิดสถานะขาลงทุกๆ 100 จุด)

ศึกษาในข้อสันนิษฐานที่ง่ายที่สุด

เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเรามาลบปัจจัยที่น้อยออก เราจะไม่พิจารณาเรื่องสเปรด (ถือว่าสเปรดเป็น 0) และดอกเบี้ยข้ามคืน (ในเชิงปฏิบัติถ้าหากเพิ่มราคาในการทำกำไรและลดความถี่ในการทำธุรกรรม ผลกระทบจากสเปรดจะน้อยมาก) นอกจากนี้เราจะทำการลดความซับซ้อน สมมุติให้การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์คือเส้นตรง ไม่มีการแกว่งในระหว่าง

สภาพรายได้เมื่อสร้างเครือข่ายเสร็จ

เมื่อสร้างเครือข่ายเสร็จ ราคาทุกๆ ลดลง 100 จุด เราก็จะได้เงินอีก 1 สถานะ คือได้เงิน 10 ดอลลาร์ หากในทุกๆ ปีมี 100 ครั้งของการลดลง 100 จุด (ในความเป็นจริง GBPUSD ในปี 2004-2005 มีการเปลี่ยนแปลง 100 จุดในแต่ละปี) เราจะทำกำไรได้ 1000 ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคือ 22% ในระยะเวลา 5 ปีเราจะคืนทุน (อย่างไรก็ตามที่นี่ยังไม่ได้พิจารณาความต้องการอัตราส่วนเงินทุน ถ้าต้องการ 100% เงินที่มีในบัญชีจะต้องเป็น 4650 * 2 หรือ 9300 ดอลลาร์)

ข้อสรุปของการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ในวิธีการนี้ ฉันเชื่อว่าคุณอาจมีความรู้ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดนี้ (1) ดูเหมือนว่ามันจะเกิดการสูญเสียอย่างไม่รู้จบ แต่จริงๆ แล้วขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงในคู่เงินหนึ่งๆ จะต้องมีขอบเขตที่แน่นอน (การสมมุตินี้มีพื้นฐานจากความน่าจะเป็นบางประการ) (2) การสูญเสียนี้คือค่าใช้จ่ายสูงสุดในการสร้างเครือข่าย. นอกจากนี้ ยังเป็นเพียงการสูญเสียที่ลอยตัว ไม่ได้แสดงบนหนังสือรายงาน

เพิ่มค่าตกปลา

จากการวิเคราะห์ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าข้อดีของวิธีการตกปลาอยู่ที่ความเรียบง่าย ง่ายต่อการดำเนินการ และมีกำไรที่คงที่ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียก็คือการทำกำไรน้อยเกินไป ขั้นตอนถัดไปก็คือ ภายใต้เงื่อนไขที่เพิ่มต้นทุนการสร้างเครือข่ายจะศึกษาแนวทางการเพิ่มผลกำไร หนึ่งในวิธีการคือการเปิดสถานะสองทางสำหรับคู่เงินเดียวกัน ในกรณีนี้ค่าตกปลาไม่เพิ่มขึ้น แต่ผลกำไรในแต่ละปีอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 เท่า (หากจำนวนครั้งที่ขึ้นและลงใกล้เคียงกัน) ทำให้เราต้องใช้เวลาเพียง 2 ปีในการคืนทุน