ข้อผิดพลาดในการติดตามแนวโน้ม

นักเทรดส่วนใหญ่ในการออกแบบระบบการซื้อขายของตนเองมักจะเลือกใช้กลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม การสร้างระบบติดตามแนวโน้มโดยทั่วไปมีวิธีการสองประเภท: หนึ่งคือการทำลายราคา อีกหนึ่งคือการตัดกันของเส้นเวลา

วิธีการทำลายราคา

เพื่อนๆ ที่ใช้การทำลายราคาเพื่อติดตามแนวโน้มมักจะมองหาจุดราคาที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น สูงต่ำในช่วง หรือสูงต่ำในวันที่ผ่านมา (เช่น ข้อกำหนดเต่าที่ใช้สูงต่ำ 20 วัน) เมื่อราคาเกิดการทำลายจุดราคาพวกนี้ก็จะเปิดตำแหน่งการซื้อขายตามไป

การตัดกันของเส้นเวลา

และสำหรับการติดตามแนวโน้มโดยใช้เส้นเวลาที่ข้ามกัน มักจะใช้การตัดกันของราคาที่เฉลี่ยในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น การเปิดตำแหน่งตามการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยคู่กัน เมื่อราคาตัดข้ามเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งก็จะเป็นการข้าม MA(1) และ MA(n) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของการตัดกันเส้นค่าเฉลี่ยคู่ นอกจากนี้ยังมีการกรองด้วยเส้นค่าเฉลี่ยสามเส้น หรือใช้ MACD เพื่อสร้างสัญญาณแนวโน้ม

การทดสอบระบบการซื้อขาย

หลายคนได้ออกแบบระบบการซื้อขายตามแนวโน้มของตนเองแล้วทำการทดสอบย้อนหลัง แต่ผลลัพธ์มักจะน่าประหลาดใจ แม้ว่าตลาดจะมีแนวโน้ม แต่ทำไมข้อมูลทดสอบย้อนหลังไม่แสดงผลกำไรที่น่าพอใจ?

การปรับปรุงระบบ

โดยปกติแล้วทางออกคือการปรับปรุงระบบ คำถามแรกคือพารามิเตอร์ มีพารามิเตอร์นี้หรือไม่ที่ทุกคนใช้อยู่จนไม่เป็นผล? เมื่อทดลองไปหลายๆ ครั้งก็พบว่าผลการทดสอบย้อนหลังของพารามิเตอร์ต่างๆ แทบจะไม่แตกต่างกัน ในช่วงเวลาหนึ่งอาจทำได้ยอดเยี่ยม แต่ในช่วงอื่นกลับแย่ลง

การเพิ่มเงื่อนไขการจำกัด

ครั้งที่สองในการปรับปรุงระบบคือ การเพิ่มเงื่อนไขที่จำกัด เช่น เมื่อเกิดการขาดทุนมากพอแล้วจะมีการหยุดการขาดทุนโดยบังคับ หรือเมื่อมีกำไรมากพอจะมีการทำกำไรออก หรือทำกำไรบางส่วน แต่ผลลัพธ์กลับไม่ก่อให้เกิดความพอใจอยู่ดี

ปัญหาความเสี่ยงของการจัดการตำแหน่ง

เมื่อปรับปรุงไปได้อีก จะเกี่ยวข้องกับปัญหาส่วนแบ่ง เช่น การลดขนาดการเปิดสถานะเมื่อได้กำไรต่อเนื่อง หรือเมื่อต้องการลดขนาดตำแหน่ง เมื่อหน้าการขาดทุน

การติดตามแนวโน้มอย่างไร้จุดหมาย

ท่ามกลางความยุ่งเหยิง ระบบติดตามแนวโน้มอาจกลายเป็นว่าติดตามข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ หากคุณต้องเผชิญปัญหานี้ ขอเตือนให้คุณระมัดระวัง ว่าคุณอาจจะได้เข้าไปในข้อผิดพลาดในการติดตามแนวโน้ม

การใช้สัญญาณแนวโน้มเป็นสัญญาณการซื้อขาย

ข้อผิดพลาดนี้คือการใช้สัญญาณแนวโน้มเป็นสัญญาณการซื้อขาย เราสามารถพิจารณาได้ว่า ในช่วงเวลาหนึ่ง หากราคาทำลายจุดสูงสุดของราคา นั่นคือสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น

ทบทวนการใช้สัญญาณแนวโน้ม

ในทางกลับกัน หากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเกิดการตัดกัน นั่นก็หมายถึงเป็นสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน ดังนั้น สัญญาณแนวโน้มขาขึ้นสามารถเป็นสัญญาณการซื้อขายได้หรือไม่?

การเชื่อถือในพลังของแนวโน้ม

เมื่อเรามีความเชื่อมั่นในพลังของแนวโน้ม และติดตามมูลค่าการซื้อขาย ข้อตกลงคือว่า เราซื้อขายคือการดำเนินการของแนวโน้ม ไม่ใช่การซื้อขายในจุดที่สร้างหรือสิ้นสุดแนวโน้ม

จุดตัดการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น หากทำการซื้อขายตามแนวโน้ม จึงสามารถสรุปได้ว่าควรเปิดตำแหน่งซื้อเฉพาะในสองช่วงเวลานี้ ซึ่งหมายความว่าควรเข้า ซื้อขายเพียงอย่างเดียว

ข้อสรุปในช่วงเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สามารถเปิดตำแหน่งได้ตลอดเวลาในสองจุดนี้หรือไม่? คำตอบคือไม่ สาเหตุคือปัญหาอัตราส่วนกำไรและขาดทุน

ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดตัด

แน่นอนว่า จุดที่เกิดการตัดกันเป็นช่วงต้นของแนวโน้ม ดังนั้นจึงสามารถใช้สัญญาณแนวโน้มเป็นสัญญาณการซื้อขายได้หรือไม่?

แนวทางเพื่อสร้างประสิทธิภาพ

เพื่อที่จะมีกำไรที่ดีในแนวโน้มการซื้อขาย จำเป็นต้องมีเงื่อนไขที่สอง: ขอบเขตการดำเนินการของแนวโน้มที่ใหญ่มาก และระยะเวลาที่ยาวนาน

กรณีการดำเนินการของแนวโน้ม

หากแนวโน้มมีระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนานมาก แต่มีการเคลื่อนไหวที่ไม่น้อย สิ่งนี้อาจเป็นเพียงการปรับตัวในสัดส่วนที่สูงขึ้น ที่มีปริมาณกำไรมากจะมีน้อย

สถานการณ์ที่ดีที่สุด

สถานการณ์ที่ดีที่สุดคือ ตลาดที่ช้าและปรับตัวอย่างช้า แนวโน้มที่สร้างตัวอย่างที่ดีเกิดขึ้นผ่านทางการดำเนินการที่ยาวนาน ในขณะที่ยังสามารถจบได้อย่างต่ำต้อย

โอกาสที่หายาก

โชคไม่ดีที่สัญญาณแนวโน้มสามารถให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับทิศทางที่แนวโน้มจะเดินหน้า แต่ไม่สามารถบอกเราได้ไว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปนานแค่ไหนในทิศทางนี้

การกรองสัญญาณไม่ถูก

ในกรณีที่มีตัวอย่างที่เพียงพอ ประมาณ 1/3 ของสัญญาณแนวโน้มอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างแคบหรือการปรับตัวเกินขอบเขต ดังนั้นสัญญาณเหล่านี้ไม่มีพื้นที่ในการทำกำไร

การจำแนกปัญหาสัญญาณ

อีกประมาณ 1/3 ของสัญญาณที่ถูกต้องชี้ทิศทางแนวโน้ม แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดหรือต้นทุนต่ำ โดยรวมแล้วมีความเสี่ยงต่ำมากในการดำเนินการ

ความสำคัญของสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ

การระบุสัญญาณที่มีประสิทธิภาพคือการมีพื้นที่และระยะเวลาที่เพียงพอในการเปิดธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างแหล่งป้อนกำไรที่สำคัญสำหรับระบบติดตามแนวโน้ม

การพยายามรักษาความเสี่ยง

ด้วยเหตุนี้ นักค้าบางคนจึงเชื่อว่าแค่มั่นใจในการสร้างกำไรจะเพียงพอ แทนที่จะมีความกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาดพวกเขากลับทำการซื้อขายที่ให้ผลกำไรมากแทน

สรุปและข้อเสนอแนะ

ดังนั้น ในระบบการติดตามแนวโน้ม ควรหลีกเลี่ยงการใช้สัญญาณแนวโน้มในการซื้อขายเป็นเรื่องง่ายๆ นักเทรดจำเป็นต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้ได้กำไรที่สูงขึ้น จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์เล็กๆ น้อยๆ เพื่อเพิ่มอัตราการชนะหรืออัตราส่วนกำไรและขาดทุน